平成29年6月29日

各 位

一般社団法人全国銀行協会

デリバティブのCVA管理のあり方に関する研究会報告書の公表について

 一般社団法人全国銀行協会(会長:平野信行 三菱UFJフィナンシャル・グループ社長)は、CVA管理のあり方について検討を行うため、「デリバティブのCVA管理のあり方に関する研究会」を設置し、今般、その検討内容を報告書として取りまとめました。

 国際的に活動する金融機関を中心に市場評価にもとづくCVAの利用が進む中、本邦においてもその導入の必要性は高まってきており、まずはデリバティブ取引残高の多い金融機関から検討を始めることが期待されます。そのうえで本邦への導入に際しては様々な課題があることを踏まえ、本報告書では現実的なアプローチとして段階的な導入について提言しております。
 CVAの段階的導入に際しての課題については、取り組む主体を明確化したうえで、優先順位をつけて対応していくことが肝要であり、全銀協としてもその一翼を担っていきたいと考えています。

 本報告書が幅広い関係者のご参考となれば幸甚です。

以上


【本件照会先】
企画部金融調査室 三澤、古賀、佐藤、田出
Tel.03-6262-6640